La tesi presenta la teoria finanziaria classica di portafoglio e discute della distorsione statistica degli stimatori della frontiera efficiente, verificando (tramite l'analisi di serie storiche con il software statistico "R") nuovi approcci proposti in letteratura.
Stimatori campionari non distorti della frontiera efficiente
Michieli, Francesco
2014/2015
Abstract
La tesi presenta la teoria finanziaria classica di portafoglio e discute della distorsione statistica degli stimatori della frontiera efficiente, verificando (tramite l'analisi di serie storiche con il software statistico "R") nuovi approcci proposti in letteratura.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/7470