La tesi presenta la teoria finanziaria classica di portafoglio e discute della distorsione statistica degli stimatori della frontiera efficiente, verificando (tramite l'analisi di serie storiche con il software statistico "R") nuovi approcci proposti in letteratura.

Stimatori campionari non distorti della frontiera efficiente

Michieli, Francesco
2014/2015

Abstract

La tesi presenta la teoria finanziaria classica di portafoglio e discute della distorsione statistica degli stimatori della frontiera efficiente, verificando (tramite l'analisi di serie storiche con il software statistico "R") nuovi approcci proposti in letteratura.
2014-10-22
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
832497-1190121.pdf

accesso aperto

Tipologia: Altro materiale allegato
Dimensione 1.94 MB
Formato Adobe PDF
1.94 MB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14247/7470