Il presente lavoro analizza tre processi stocastici con struttura frattale per la modellizzazione dei rendimenti logaritmici (moto browniano, moto browniano frazionario e moto Lévy-stabile). Viene inoltre presentato e discusso un modello multifrattale (MMAR)per la descrizione degli stessi. Infine, tali modelli vengono paragonati soprattutto discutendone l'impatto sul pricing di opzioni call, ovvero del rischio ad esse associato.
Fractal and Multifractal models for price changes
Maglione, Federico
2013/2014
Abstract
Il presente lavoro analizza tre processi stocastici con struttura frattale per la modellizzazione dei rendimenti logaritmici (moto browniano, moto browniano frazionario e moto Lévy-stabile). Viene inoltre presentato e discusso un modello multifrattale (MMAR)per la descrizione degli stessi. Infine, tali modelli vengono paragonati soprattutto discutendone l'impatto sul pricing di opzioni call, ovvero del rischio ad esse associato.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/2221