L'elaborato finale si propone di simulare ed analizzare un sistema di investitori, i cui possono investire in un asset rischioso ed in un asset privo di rischio . Questi investitori baseranno le loro strategie sulla base dell'informazione a cui essi avranno accesso. Gli agenti sono stati dotati della possibilità di "imparare" una soluzione qualora fosse ritenuta superiore alla propria. In questa tesi si è analizzato il comportamento degli agenti presenti nel mecato e si sono osservato gli equilibri di prezzo e di domanda dell'asset rischoso.
Pricing of Information in Financial Markets: An Agent-Based Approach
Marini, Daniele
2019/2020
Abstract
L'elaborato finale si propone di simulare ed analizzare un sistema di investitori, i cui possono investire in un asset rischioso ed in un asset privo di rischio . Questi investitori baseranno le loro strategie sulla base dell'informazione a cui essi avranno accesso. Gli agenti sono stati dotati della possibilità di "imparare" una soluzione qualora fosse ritenuta superiore alla propria. In questa tesi si è analizzato il comportamento degli agenti presenti nel mecato e si sono osservato gli equilibri di prezzo e di domanda dell'asset rischoso.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/19841