L'elaborato finale si propone di simulare ed analizzare un sistema di investitori, i cui possono investire in un asset rischioso ed in un asset privo di rischio . Questi investitori baseranno le loro strategie sulla base dell'informazione a cui essi avranno accesso. Gli agenti sono stati dotati della possibilità di "imparare" una soluzione qualora fosse ritenuta superiore alla propria. In questa tesi si è analizzato il comportamento degli agenti presenti nel mecato e si sono osservato gli equilibri di prezzo e di domanda dell'asset rischoso.

Pricing of Information in Financial Markets: An Agent-Based Approach

Marini, Daniele
2019/2020

Abstract

L'elaborato finale si propone di simulare ed analizzare un sistema di investitori, i cui possono investire in un asset rischioso ed in un asset privo di rischio . Questi investitori baseranno le loro strategie sulla base dell'informazione a cui essi avranno accesso. Gli agenti sono stati dotati della possibilità di "imparare" una soluzione qualora fosse ritenuta superiore alla propria. In questa tesi si è analizzato il comportamento degli agenti presenti nel mecato e si sono osservato gli equilibri di prezzo e di domanda dell'asset rischoso.
2019-03-28
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14247/19841