Nella presente, avendo come base teorica il modello strutturale Merton-KMV, attraverso l'uso di una regressione pooled, verrà effettuata un'analisi empirica sull'efficienza dei mercati finanziari bancari e assicurativi confrontando i Credit Default Swap con il rischio di credito implicito nell'equity.
Analisi empirica sull’efficienza del pricing dei Credit Default Swap nei mercati Bancari e Assicurativi.
Menegon, Chiara
2014/2015
Abstract
Nella presente, avendo come base teorica il modello strutturale Merton-KMV, attraverso l'uso di una regressione pooled, verrà effettuata un'analisi empirica sull'efficienza dei mercati finanziari bancari e assicurativi confrontando i Credit Default Swap con il rischio di credito implicito nell'equity.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/5154