L'analisi posta in essere implementa il modello di Fung e Hsieh che permette di ricavare misure importanti dai rendimenti come l'extra-rendimento e l'MSE. Inoltre, data la spiccata eterogeneità dei dati sugli Hedge, si confrontano i risultati ottenuti con stimatori robusti e non, e se ne commentano le differenze.
Analisi delle performance degli Hedge Funds con stimatori robusti
Girotto, Michele
2013/2014
Abstract
L'analisi posta in essere implementa il modello di Fung e Hsieh che permette di ricavare misure importanti dai rendimenti come l'extra-rendimento e l'MSE. Inoltre, data la spiccata eterogeneità dei dati sugli Hedge, si confrontano i risultati ottenuti con stimatori robusti e non, e se ne commentano le differenze.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/3282