UNITesi

Analisi della volatilità delle serie temporali Bitcoin S&P 500 e GSCI Energy Index con modelli EGARCH, GARCH-DCC, DY09 e DY12

Dinamiche di volatilità: Bitcoin, S&P 500 e GSCI Energy Index a confronto

APRILE, MASSIMILIANO
2024/2025

Abstract

Analisi della volatilità delle serie temporali Bitcoin S&P 500 e GSCI Energy Index con modelli EGARCH, GARCH-DCC, DY09 e DY12
ECONOMIA E FINANZA
2024
RAGGI, DAVIDE
Laurea magistrale
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14247/28107