La tesi affronta la tematica della revisione di portafoglio focalizzandosi su una variante del modello di Pogue, in cui nella funzione obiettivo si utilizza il Conditional value-at-risk e per le possibili soluzioni si ricorre alla meta-euristica Particle Swarm Optimization. Il modello si propone come strumento per la revisione del portafoglio nei mercati azionari poco liquidi. L’analisi empirica è condotta applicando il modello sul mercato azionario greco.
Una variante del modello di Pogue per la revisione di portafoglio.
Fort, Federico
2018/2019
Abstract
La tesi affronta la tematica della revisione di portafoglio focalizzandosi su una variante del modello di Pogue, in cui nella funzione obiettivo si utilizza il Conditional value-at-risk e per le possibili soluzioni si ricorre alla meta-euristica Particle Swarm Optimization. Il modello si propone come strumento per la revisione del portafoglio nei mercati azionari poco liquidi. L’analisi empirica è condotta applicando il modello sul mercato azionario greco.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/2632