Analisi della connessione tra le materie energetiche e gli indici economici e geopolitici di incertezza

Questa tesi esplora le interconnessioni tra le commodities energetiche (in particolare il WTI, il Brent e il Natural Gas) e gli indici di incertezza economica, utilizzando il connectedness approach di Diebold e Yilmaz (2012). L'analisi si concentra sul ruolo degli indici GPR, GEPU e WUI nel modellare le dinamiche di connessione tra i mercati energetici e l'incertezza economica. Successivamente, viene esaminata la dipendenza tra il mercato azionario globale, rappresentato dall'indice MSCI World, e l'indice di total connectedness calcolato precedentemente. I risultati evidenziano come le incertezze macroeconomiche influenzino le relazioni tra i mercati delle commodities e le performance finanziarie globali, offrendo nuovi spunti per l'analisi del rischio e della dipendenza tra i mercati internazionali.