In questa tesi si stimano tre differenti modelli a volatilità stocastica con distribuzioni a code spesse utilizzando i metodi Monte Carlo sequenziali per la stima congiunta di parametri e stati. I modelli stimati vengono applicati a dati reali riguardanti i metalli preziosi, rame e petrolio, con lo scopo di combinare le tre densità di previsione ottenute per ciascuna serie ed utilizzare tale combinazione a fini previsivi. Viene proposta inoltre un’applicazione in tema di portfolio composition analizzando le differenze tra l’uso della combinazione di modelli diversi e del singolo modello migliore.

Metodi Monte Carlo sequenziali per modelli a volatilità stocastica con distribuzioni a code spesse

Salmaso, Denny
2014/2015

Abstract

In questa tesi si stimano tre differenti modelli a volatilità stocastica con distribuzioni a code spesse utilizzando i metodi Monte Carlo sequenziali per la stima congiunta di parametri e stati. I modelli stimati vengono applicati a dati reali riguardanti i metalli preziosi, rame e petrolio, con lo scopo di combinare le tre densità di previsione ottenute per ciascuna serie ed utilizzare tale combinazione a fini previsivi. Viene proposta inoltre un’applicazione in tema di portfolio composition analizzando le differenze tra l’uso della combinazione di modelli diversi e del singolo modello migliore.
2014-02-21
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14247/22516