La tesi affronta sotto molteplici punti di vista il tema dei network costruiti sulla base di relazioni di causalità di Granger, applicate ai credit default swaps scambiati nel mercato tra banche e assicurazioni e stati. Affronta quindi i temi di cos'è la causalità di Granger e come sia possibile dedurne il network partendo dai dati dei CDS, per farne infine anche un confronto con il network ottenuto utilizzando i dati del fair value CDS per poter individuare le differenze topologiche tra i due metodi di indagine del network.

Differenze topologiche nei Granger Causality Networks: Esempi dal mercato dei CDS

Salata, Andrea
2015/2016

Abstract

La tesi affronta sotto molteplici punti di vista il tema dei network costruiti sulla base di relazioni di causalità di Granger, applicate ai credit default swaps scambiati nel mercato tra banche e assicurazioni e stati. Affronta quindi i temi di cos'è la causalità di Granger e come sia possibile dedurne il network partendo dai dati dei CDS, per farne infine anche un confronto con il network ottenuto utilizzando i dati del fair value CDS per poter individuare le differenze topologiche tra i due metodi di indagine del network.
2015-03-02
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14247/21628