Analisi del rischio di credito delle maggiori banche e assicurazioni internazionali comparando gli spread dei CDS quotati con una misura di spread implicita nell'equity (ricavata tramite un modello alla Merton elaborato da Moody's KMV). Modello econometrico con dati panel per ricercare le determinanti di queste discrepanze.
Banche e Assicurazioni: indagine sull'efficienza del mercato dei Credit Default Swaps
Cisilotto, Andrea
2013/2014
Abstract
Analisi del rischio di credito delle maggiori banche e assicurazioni internazionali comparando gli spread dei CDS quotati con una misura di spread implicita nell'equity (ricavata tramite un modello alla Merton elaborato da Moody's KMV). Modello econometrico con dati panel per ricercare le determinanti di queste discrepanze.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/2091