Si propone un’analisi sul rischio sistemico europeo, prendendo in considerazione le principali 100 aziende del settore finanziario e le loro relazioni di interdipendenza. Per verificare queste connessioni si procede con l’applicazione della teoria di Network, le misure di connessione IN, OUT e INOUT. Il network di connessione è poi studiato con un approccio a diverse frequenze di rilevazione del network. Lo scopo è identificare la frequenza più rappresentativa dei fenomeni di contagio finanziario tra le aziende.
Analisi del rischio sistemico con un approccio di teoria dei network a frequenza multipla
Manfrin, Riccardo
2016/2017
Abstract
Si propone un’analisi sul rischio sistemico europeo, prendendo in considerazione le principali 100 aziende del settore finanziario e le loro relazioni di interdipendenza. Per verificare queste connessioni si procede con l’applicazione della teoria di Network, le misure di connessione IN, OUT e INOUT. Il network di connessione è poi studiato con un approccio a diverse frequenze di rilevazione del network. Lo scopo è identificare la frequenza più rappresentativa dei fenomeni di contagio finanziario tra le aziende.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/20217