In questo elaborato si intende proporre un nuovo modello di selezione di portafogli che utilizza il Conditional Value at Risk come misura del rischio finanziario, servendosi si una metaeuristica che concentra la ricerca della soluzione ottima nell’area più promettente dello spazio delle soluzioni: la Particle Swarm Optimization.
PSO for CVaR-based Portfolio Selection
Scarpa, Giulia
2016/2017
Abstract
In questo elaborato si intende proporre un nuovo modello di selezione di portafogli che utilizza il Conditional Value at Risk come misura del rischio finanziario, servendosi si una metaeuristica che concentra la ricerca della soluzione ottima nell’area più promettente dello spazio delle soluzioni: la Particle Swarm Optimization.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/18395