In questa tesi si utilizza la Data Envelopment Analysis per misurare la performance degli Hedge Fund europei. Le classiche misure di performance si rivelano inadeguate se applicate a strumenti con distribuzione non normale. Poichè gli Hedge Fund presentano questo tipo di distribuzione, si effettua un'analisi DEA nella quale vengono considerati anche i momenti superiori al secondo. La DEA viene proposta come analisi complementare alle classiche misure di performance.
Hedge Fund: analisi di performance con un approccio non parametrico
Salvalaggio, Francesca
2013/2014
Abstract
In questa tesi si utilizza la Data Envelopment Analysis per misurare la performance degli Hedge Fund europei. Le classiche misure di performance si rivelano inadeguate se applicate a strumenti con distribuzione non normale. Poichè gli Hedge Fund presentano questo tipo di distribuzione, si effettua un'analisi DEA nella quale vengono considerati anche i momenti superiori al secondo. La DEA viene proposta come analisi complementare alle classiche misure di performance.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/18170