La tesi si propone di analizzare il downside risk all'interno di un problema di minimizzazione vincolata del tracking error per ottimizzare le performance di un fondo di investimento.
Downside risk in a tracking error minimization problem
Gobbo, Alberto
2019/2020
Abstract
La tesi si propone di analizzare il downside risk all'interno di un problema di minimizzazione vincolata del tracking error per ottimizzare le performance di un fondo di investimento.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/17746