La tesi si propone di analizzare il downside risk all'interno di un problema di minimizzazione vincolata del tracking error per ottimizzare le performance di un fondo di investimento.
Downside risk in a tracking error minimization problem
Gobbo, Alberto
2019/2020
Abstract
La tesi si propone di analizzare il downside risk all'interno di un problema di minimizzazione vincolata del tracking error per ottimizzare le performance di un fondo di investimento.File in questo prodotto:
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
839264-1209301.pdf
accesso aperto
Tipologia:
Altro materiale allegato
Dimensione
1.58 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.58 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://hdl.handle.net/20.500.14247/17746