La tesi si propone di analizzare il downside risk all'interno di un problema di minimizzazione vincolata del tracking error per ottimizzare le performance di un fondo di investimento.

Downside risk in a tracking error minimization problem

Gobbo, Alberto
2019/2020

Abstract

La tesi si propone di analizzare il downside risk all'interno di un problema di minimizzazione vincolata del tracking error per ottimizzare le performance di un fondo di investimento.
2019-03-18
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14247/17746