Leveraged ETFs and their impact on the Japanese financial market

L'argomento della tesi riguarda l'effetto dei Leveraged Exchange Trade Funds sulla volatilità della borsa di Tokyo. La ricerca si focalizza su tre punti: la relazione tra i flussi derivanti dal processo di ribilanciamento e la volatilità del mercato dei sottostanti, la relazione tra il volume relativo e la volatilità del mercato dei sottostanti e la presenza o meno di altre variabili legate ai LETFs che hanno una relazione con la volatilità del mercato dei sottostanti.