La mia Tesi spiega, dal punto di vista econometrico come intraprendere un trading system (nello specifico il trading system sul prezzo dell'oro) e che variabili si deve costantemente controllare affinchè questo porti guadagno. Si studierà in particolare una delle tecniche più utilizzate in finanza, la cosiddetta Mean Reversion. Verranno cosi approfonditi il fenomeno della Mean Reversion sia degli stock price e dei rendimenti sia la Mean Reversion della voltatilità. Per il calcolo di quest'ultima si prenderanno in esame i modelli econometrici Garch (1,1) per il calcolo esatto del ritorno verso il proprio valor medio.
Il Trading System: il metodo della Mean Reversion sul prezzo dell'oro
Mantovan, Elisa
2015/2016
Abstract
La mia Tesi spiega, dal punto di vista econometrico come intraprendere un trading system (nello specifico il trading system sul prezzo dell'oro) e che variabili si deve costantemente controllare affinchè questo porti guadagno. Si studierà in particolare una delle tecniche più utilizzate in finanza, la cosiddetta Mean Reversion. Verranno cosi approfonditi il fenomeno della Mean Reversion sia degli stock price e dei rendimenti sia la Mean Reversion della voltatilità. Per il calcolo di quest'ultima si prenderanno in esame i modelli econometrici Garch (1,1) per il calcolo esatto del ritorno verso il proprio valor medio.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/16753