L'elaborato tratta la misura di rischio coerente dell'expected shortfall in ambiente Pareto stabile effettuando un confronto empirico con il value at risk.

L'expected shortfall come misura di rischio in ambito Pareto stabile

Bello, Enrico
2019/2020

Abstract

L'elaborato tratta la misura di rischio coerente dell'expected shortfall in ambiente Pareto stabile effettuando un confronto empirico con il value at risk.
2019-03-18
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14247/16066