In questo elaborato di selezione di portafoglio viene applicata la metaeuristica PSO per il problema di Tracking Error (TE). Nei primi capitoli viene analizzata la teoria di gestione e selezione di portafoglio: si distingue la gestione passiva dalla gestione attiva; viene introdotto il modello di Markowitz e ne vengono analizzati i punti di forza ed i limiti. Si approfondisce successivamente la Particle Swarm Optimization, e la si applica al problema di minimizzazione del TE. Viene selezionato ed analizzata la gestione di un portafoglio profilato per un piccolo investitore.
PSO per problemi di tracking error: selezione di piccoli portafogli
Gobbo, Ilaria
2019/2020
Abstract
In questo elaborato di selezione di portafoglio viene applicata la metaeuristica PSO per il problema di Tracking Error (TE). Nei primi capitoli viene analizzata la teoria di gestione e selezione di portafoglio: si distingue la gestione passiva dalla gestione attiva; viene introdotto il modello di Markowitz e ne vengono analizzati i punti di forza ed i limiti. Si approfondisce successivamente la Particle Swarm Optimization, e la si applica al problema di minimizzazione del TE. Viene selezionato ed analizzata la gestione di un portafoglio profilato per un piccolo investitore.File in questo prodotto:
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
849033-1224975.pdf
non disponibili
Tipologia:
Altro materiale allegato
Dimensione
5 MB
Formato
Adobe PDF
|
5 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://hdl.handle.net/20.500.14247/15413