In questo elaborato di selezione di portafoglio viene applicata la metaeuristica PSO per il problema di Tracking Error (TE). Nei primi capitoli viene analizzata la teoria di gestione e selezione di portafoglio: si distingue la gestione passiva dalla gestione attiva; viene introdotto il modello di Markowitz e ne vengono analizzati i punti di forza ed i limiti. Si approfondisce successivamente la Particle Swarm Optimization, e la si applica al problema di minimizzazione del TE. Viene selezionato ed analizzata la gestione di un portafoglio profilato per un piccolo investitore.

PSO per problemi di tracking error: selezione di piccoli portafogli

Gobbo, Ilaria
2019/2020

Abstract

In questo elaborato di selezione di portafoglio viene applicata la metaeuristica PSO per il problema di Tracking Error (TE). Nei primi capitoli viene analizzata la teoria di gestione e selezione di portafoglio: si distingue la gestione passiva dalla gestione attiva; viene introdotto il modello di Markowitz e ne vengono analizzati i punti di forza ed i limiti. Si approfondisce successivamente la Particle Swarm Optimization, e la si applica al problema di minimizzazione del TE. Viene selezionato ed analizzata la gestione di un portafoglio profilato per un piccolo investitore.
2019-03-20
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