Il lavoro consente nell'identificazione di alcune serie storiche alle quali verranno applicate delle strategie di trading; i parametri degli indicatori e degli oscillatori che compongo le sopracitate strategie saranno ottimizzati attraverso gli algoritmi genetici con l'implementazione in R di uno script.
Ottimizzazione di una strategia di trading mediante algoritmi genetici
Fantin, Pietro
2019/2020
Abstract
Il lavoro consente nell'identificazione di alcune serie storiche alle quali verranno applicate delle strategie di trading; i parametri degli indicatori e degli oscillatori che compongo le sopracitate strategie saranno ottimizzati attraverso gli algoritmi genetici con l'implementazione in R di uno script.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/15402