La tesi affronterà il tema della volatilità delle criptovalute, partendo da una prima descrizione generale del funzionamento delle stesse, dell’analisi delle principali e più importanti e il loro collegamento alla blockchain. Proseguendo si analizzeranno i principali derivati sia della finanza tradizionale sia della finanza decentralizzata (collegata alle criptovalute). Si presenterà successivamente un modello ARCH basato sulle serie storiche per la predizione della volatilità della criptovaluta Bitcoin, simulando successivamente un’acquisizione attraverso l’utilizzo dei derivati nominati precedentemente. Infine, si presenterà un possibile scenario futuro del mercato delle criptovalute.
Criptovalute, derivati e modelli ARCH.
Zamuner, Riccardo
2023/2024
Abstract
La tesi affronterà il tema della volatilità delle criptovalute, partendo da una prima descrizione generale del funzionamento delle stesse, dell’analisi delle principali e più importanti e il loro collegamento alla blockchain. Proseguendo si analizzeranno i principali derivati sia della finanza tradizionale sia della finanza decentralizzata (collegata alle criptovalute). Si presenterà successivamente un modello ARCH basato sulle serie storiche per la predizione della volatilità della criptovaluta Bitcoin, simulando successivamente un’acquisizione attraverso l’utilizzo dei derivati nominati precedentemente. Infine, si presenterà un possibile scenario futuro del mercato delle criptovalute.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/13581