L'obiettivo del presente lavoro è quello di risolvere un reale problema di ottimizzazione vincolata che mi è stato proposto durante lo stage svolto presso la società DeltaHedge. In particolare, mi è stato chiesto di determinare l'allocazione ottima di un determinato capitale all'interno del programma Styx, il quale investe in 9 strategie di trading contrarian su FX futures. Per la risoluzione di tale problema sono state utilizzate due metaeuristiche bio-ispirate: la Particle Swarm Optimization (PSO) e la Bacterial Foraging Optimization (BFO).
PSO e BFO per la gestione di hedge funds: il caso DeltaHedge
Rizzo, Michael
2018/2019
Abstract
L'obiettivo del presente lavoro è quello di risolvere un reale problema di ottimizzazione vincolata che mi è stato proposto durante lo stage svolto presso la società DeltaHedge. In particolare, mi è stato chiesto di determinare l'allocazione ottima di un determinato capitale all'interno del programma Styx, il quale investe in 9 strategie di trading contrarian su FX futures. Per la risoluzione di tale problema sono state utilizzate due metaeuristiche bio-ispirate: la Particle Swarm Optimization (PSO) e la Bacterial Foraging Optimization (BFO).File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/13080