Scopo della tesi è quello di valutare la presenza di rischio sistemico tra le maggiori banche europee. A tal fine sono state impiegate tecniche ed indicatori propri della teoria delle reti. Per la costruzione dei network sono stati utilizzati i processi autoregressivi vettoriali (VAR). L'analisi è stata effettuata per il periodo post crisi finanziaria (dal 2012 al 2016), con dati a frequenza giornaliera.
Rischio sistemico e Network Analysis
Perissinotto, Alex
2017/2018
Abstract
Scopo della tesi è quello di valutare la presenza di rischio sistemico tra le maggiori banche europee. A tal fine sono state impiegate tecniche ed indicatori propri della teoria delle reti. Per la costruzione dei network sono stati utilizzati i processi autoregressivi vettoriali (VAR). L'analisi è stata effettuata per il periodo post crisi finanziaria (dal 2012 al 2016), con dati a frequenza giornaliera.File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
832484-1197900.pdf
non disponibili
Tipologia:
Altro materiale allegato
Dimensione
2.34 MB
Formato
Adobe PDF
|
2.34 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://hdl.handle.net/20.500.14247/13056