In questo elaborato viene affrontato il problema di selezione di portafoglio utilizzando una misura di rischio coerente come l'Expected Shortfall. L'introduzione di vincoli misto-interi imposti al problema, conferiscono un approccio operativo al modello, che verrà risolto utilizzando una recente tecnica basata sulle metaeuristiche di ispirazione biologica. La validità del modello verrà infine provata con l'applicazione al mercato valutario internazionale dal punto di vista di diversi operatori

La Particle Swarm Optimization per i problemi di selezione di portafoglio con misure di rischio coerenti: Una applicazione in media-Expected Shortfall

Mattei, Marco
2016/2017

Abstract

In questo elaborato viene affrontato il problema di selezione di portafoglio utilizzando una misura di rischio coerente come l'Expected Shortfall. L'introduzione di vincoli misto-interi imposti al problema, conferiscono un approccio operativo al modello, che verrà risolto utilizzando una recente tecnica basata sulle metaeuristiche di ispirazione biologica. La validità del modello verrà infine provata con l'applicazione al mercato valutario internazionale dal punto di vista di diversi operatori
2016-02-22
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14247/1162