In questo elaborato viene affrontato il problema di selezione di portafoglio utilizzando una misura di rischio coerente come l'Expected Shortfall. L'introduzione di vincoli misto-interi imposti al problema, conferiscono un approccio operativo al modello, che verrà risolto utilizzando una recente tecnica basata sulle metaeuristiche di ispirazione biologica. La validità del modello verrà infine provata con l'applicazione al mercato valutario internazionale dal punto di vista di diversi operatori
La Particle Swarm Optimization per i problemi di selezione di portafoglio con misure di rischio coerenti: Una applicazione in media-Expected Shortfall
Mattei, Marco
2016/2017
Abstract
In questo elaborato viene affrontato il problema di selezione di portafoglio utilizzando una misura di rischio coerente come l'Expected Shortfall. L'introduzione di vincoli misto-interi imposti al problema, conferiscono un approccio operativo al modello, che verrà risolto utilizzando una recente tecnica basata sulle metaeuristiche di ispirazione biologica. La validità del modello verrà infine provata con l'applicazione al mercato valutario internazionale dal punto di vista di diversi operatoriFile in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/1162