In questa tesi sono analizzati i metodi Monte Carlo sequenziali per la stima di sistemi dinamici discreti a componenti non-osservabili con particolare enfasi su modelli non lineari e caotici. Viene proposta una applicazione a dati reali basata su un modello che descrive la dinamica dei prezzi in un mercato finanziario in presenza di una bolla speculativa.
Filtraggio non lineare per la previsione con modelli caotici
Cervone, Marco
2013/2014
Abstract
In questa tesi sono analizzati i metodi Monte Carlo sequenziali per la stima di sistemi dinamici discreti a componenti non-osservabili con particolare enfasi su modelli non lineari e caotici. Viene proposta una applicazione a dati reali basata su un modello che descrive la dinamica dei prezzi in un mercato finanziario in presenza di una bolla speculativa.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/11447