Il lavoro si prefigge l’obiettivo di spiegare l’andamento dello spread dei titoli di stato a 10 anni dei paesi “PIIGS” rispetto ai bund tedeschi e quindi come questi si siano evoluti nel corso della crisi economico-finanziaria che ha colpito il mondo intero e in Europa in particolar modo questi paesi. Nello specifico si vuole analizzare la relazione dello spread rispetto a variabili macroeconomiche, pil, debito bubblico e bilancia commerciale, e variabili finanziarie, indice azionario di borsa dei singoli mercati, rendimento medio dei titoli bancari del paese e un indice di avversione al rischio internazionale quale il Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX).

Crisi dei paesi Piigs: andamento dello spread dei titoli di stato

Marcone, Alessia
2015/2016

Abstract

Il lavoro si prefigge l’obiettivo di spiegare l’andamento dello spread dei titoli di stato a 10 anni dei paesi “PIIGS” rispetto ai bund tedeschi e quindi come questi si siano evoluti nel corso della crisi economico-finanziaria che ha colpito il mondo intero e in Europa in particolar modo questi paesi. Nello specifico si vuole analizzare la relazione dello spread rispetto a variabili macroeconomiche, pil, debito bubblico e bilancia commerciale, e variabili finanziarie, indice azionario di borsa dei singoli mercati, rendimento medio dei titoli bancari del paese e un indice di avversione al rischio internazionale quale il Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX).
2015-03-06
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14247/11231