Sfoglia per Relatore
Reti neurali artificiali per la cosctruzione di un trading system su azioni
2021/2022 Capecchi, Michele
Reti neurali artificiali per la previsione dell'insolvenza aziendale
2020/2021 Boldrin, Stefano
Rischio sistemico e Network Analysis
2017/2018 Perissinotto, Alex
Rischio sistemico e teoria dei network
2014/2015 Rizzi, Mariachiara
RISCHIO SISTEMICO: il collegamento tra istituzioni finanziarie.
2014/2015 La Torre, Piercarlo
Rischio sistemico: misure di connettività parametriche e non parametriche
2016/2017 Chiarlanti, Isotta
RISCHIO SISTEMICO: UN CONFRONTO TRA I MERCATI FINANZIARI EUROPEO ED AMERICANO
2016/2017 Carraro, Michele
SRISK come strumento di misura del rischio sistemico del settore bancario europeo
2019/2020 Sessolo, Gianluca
Stimatori campionari non distorti della frontiera efficiente
2014/2015 Michieli, Francesco
Sulla distorsione della frontiera efficiente dei portafogli: analisi delle ipotesi di normalità ed indipendenza
2017/2018 Bresolin, Enrico
Systemic Risk Measures
2017/2018 Scquizzato, Gianmarco
Tecniche di Deep Learning per l'implementazione di un Trading System
2020/2021 Boso, Ivano
Testing standard technical analysis parameters' efficiency, a metaheuristic approach
2020/2021 Zamperin, Filippo
Time series forecasting using hybrid ARIMA and ANN models
2021/2022 Koliadenko, Pavlo
A Trading system based on fuzzy logic
2020/2021 Targhetta, Walter
Trading System Data - Driven. Ottimizzazione di un trading system attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
2019/2020 Bitto, Irene
Una combinazione ottimale di indicatori di analisi tecnica per migliorare la qualità dei segnali di trading.
2023/2024 Bejan, Nicolae
Volatility Clustering nelle serie storiche economiche e finanziarie
2020/2021 Gasparini, Elena
Legenda icone
- Accesso aperto
- Accesso riservato
- Embargo fino a